Robin Daume: Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling
Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling
Buch
- Am Beispiel eines Financial Models in Excel
- UVK, 03/2022
- Einband: Kartoniert / Broschiert
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783739832005
- Bestellnummer: 10841788
- Umfang: 144 Seiten
- Gewicht: 244 g
- Maße: 212 x 146 mm
- Stärke: 11 mm
- Erscheinungstermin: 15.3.2022
Klappentext
Das Risiko-Controlling dient als Unterstützungsfunktion für das Risikomanagement und die Unternehmensführung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse für den Umgang mit Risiken bereit. Prüfungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden.Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.
Biografie (Dietmar Ernst)
Dietmar Ernst is Professor for International Finance at Nürtingen University and Dean of the Master Programme in International Finance. Furthermore, he is Director of the European Institute for Financial Engineering and Derivatives (EIFD). His areas of expertise include Investment Banking and Derivatives. He is author of several books and numerous publications.Anmerkungen:
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