Jonas Hurm: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien, Kartoniert / Broschiert
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
(soweit verfügbar beim Lieferanten)
- Verlag:
- Springer Fachmedien Wiesbaden, 08/2024
- Einband:
- Kartoniert / Broschiert, Paperback
- Sprache:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783658459192
- Artikelnummer:
- 11929096
- Umfang:
- 172 Seiten
- Nummer der Auflage:
- 2024
- Ausgabe:
- 2024
- Gewicht:
- 231 g
- Maße:
- 210 x 148 mm
- Stärke:
- 10 mm
- Erscheinungstermin:
- 29.8.2024
Klappentext
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre / Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit / Yitzhaki (1984), Stöckl / Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Anmerkungen:
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