Christoph Meyer: Value at Risk für Kreditinstitute, Kartoniert / Broschiert

Christoph Meyer

Value at Risk für Kreditinstitute

Buch

Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials

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Verlag:: Deutscher Universitätsverlag, 02/1999
Einband:: Kartoniert / Broschiert, Paperback
Sprache:: Deutsch
ISBN-13:: 9783824467631
Artikelnummer:: 5263907
Umfang:: 532 Seiten
Sonstiges:: 6 SW-Abb., 32 Tabellen,
Nummer der Auflage:: 1999
Ausgabe:: 1999
Altersempfehlung:: Lehrpersonen
Copyright-Jahr:: 1999
Gewicht:: 674 g
Maße:: 210 x 148 mm
Stärke:: 28 mm
Erscheinungstermin:: 16.2.1999

Kurzbeschreibung

Dissertation Universität München 1998

Inhaltsangabe

Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz

Klappentext

Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

Biografie

Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.