John C. Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
Optionen, Futures und andere Derivate
Buch
- Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V., 07/2022
- Einband: Gebunden
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783868944310
- Bestellnummer: 10819644
- Umfang: 1040 Seiten
- Nummer der Auflage: 22011
- Auflage: 11., aktualisierte Auflage
- Gewicht: 1890 g
- Maße: 247 x 180 mm
- Stärke: 56 mm
- Erscheinungstermin: 1.7.2022
- Serie: Pearson Studium - Economic BWL
Klappentext
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u. a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. DasKapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z. B. Basel IV) wieder behandelt.
Biografie
John C. Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.Anmerkungen:
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